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A classe de distribuições de Panjer e a modelação do risco coletivo
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Matemáticas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Mendonça, Sandra Maria Freitas | |
| dc.contributor.author | Sousa, Duarte Nuno da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-06T16:15:11Z | |
| dc.date.available | 2017-02-06T01:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.description.abstract | O principal objetivo desta dissertação é analisar a classe de distribuições de Panjer, algumas das suas extensões e a utilização destas na modelação do risco coletivo. Inicialmente, são referidos alguns momentos históricos importantes no estudo da família de distribuições de Panjer e no desenvolvimento do modelo do risco coletivo. Apresentamos também alguns artigos publicados nos últimos vinte anos sobre estas temáticas. Depois, são apresentados os conceitos e instrumentos fundamentais na construção das extensões da família de Panjer e na construção recursiva das distribuições do modelo do risco coletivo. Tais conceitos e instrumentos incluem a função geradora de probabilidades, a transformada de Laplace, a mistura e modi cação de distribuições de probabilidade. Seguidamente, são caracterizadas as distribuições discretas pertencentes à classe de Panjer, distribuições essas denominadas de distribuições de contagem básicas, de nidas a recursão de Panjer e duas suas extensões e apresentadas as distribuições pertencentes a cada uma delas. Finalmente, é apresentado o modelo do risco coletivo, designadamente o modelo composto das indemnizações agregadas, cujas distribuições, neste caso, são construídas através do método recursivo. São também expostos dois métodos de construção de distribuições aritméticas. A dissertação termina com a dedução de alguns modelos particulares para o risco coletivo, obtidos com o auxílio dos programas informáticos Mathematica e R. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201324911 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.13/1332 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Distribuições de probabilidades | pt_PT |
| dc.subject | Família de Panjer | pt_PT |
| dc.subject | Risco coletivo | pt_PT |
| dc.subject | Modelação | pt_PT |
| dc.subject | Método recursivo | pt_PT |
| dc.subject | Software | pt_PT |
| dc.subject | Mathematica | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | . | pt_PT |
| dc.subject | Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | pt_PT |
| dc.title | A classe de distribuições de Panjer e a modelação do risco coletivo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática | pt_PT |